Échec Complet

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ほとんどの投資家が使わないけど有能なインジケーター「パーセントb」(%b) 【ビットコイントレード手法】

チャートのインジケーターに「パーセントb」というものがあります。

これを使っている人はかなり少ないのではないでしょうか。

各取引所のインジケーターでも滅多に見かけません。

 

 

%bは、価格レートがボリンジャーバンドのどこにあるのかを示すグラフです。

%bの1がボリンジャーバンドの+2シグマ、0がー2シグマです。(初期設定)

0.5が中心線の位置です。

 

インジケーターによっては、百分率表示をしている場合もあります。

この場合は100がボリンジャーバンドの上です。

 

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強いトレンドが発生するとバンドウォークといって1シグマから2シグマの間で価格が推移しますが、%bではだいたい0.75以上に居続けていたら強い上昇トレンド継続している状態、0.25以下に居続けていると強い下降トレンドが継続している状態となります。

 

トレンドの見極めとしては、例えば上昇トレンドの場合、

%bの値が、0.5に接近したけど0.5を割り込まずに反発し再び上昇を開始すると上昇トレンドの継続、つまり押し目であった事がわかります。

 

1を超えたり、0以下になった場合、いわゆる買われすぎ、売られすぎ状態と判断可能で、他の時間足の状態も見つつ、反発をある程度警戒していく必要があります。

 

ストキャスティクスと似ているのですが、ボリンジャーバンドを使ったのが%bであるため、トレンドの中の押し目や戻し目がわかりやすいのと、ストキャスティクスでは100や0を超える事はありませんが、%bでは1や0を超える事があるというのが特徴です。

 

パーセントbを使う場合は、かならずボリンジャーバンドを表示させてください。

ボリンジャーバンドは拡散と収縮(エクスパンションとスクイーズ)を繰り返します。

トレンドが発生した際には必ずエクスパンションが起こります。

 

エクスパンションというのはボリンジャーバンドが収縮した状態から、トレンドの方向に関わらず上にも下にも広がります。片方だけってのはエクスパンションではありません。

 

 

 

 

これは2017年11月のビットコインの4時間足チャートです。

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下に表示させているのが%bチャートですが、左端は11月中旬にビットコインが暴落してからの回復です。%bは0.5を抜けた後、いったん0.5まで戻すのですが、下には割り込まずに再び上に上がっていきます。

これで押し目だと判断ができます。

その後はバンドウォークになり、0.75~1の範囲を推移し、この間ビットコインの価格は一気に上がっていきます。

 

しかしその後ややレンジ相場っぽくなると、0.75~0.5に落ちてきます。

ボリンジャーバンドの幅も収縮しており、4時間足レベルでは強い上昇トレンドはない時期と判断できます。

 

11月末に小さな暴落があり、パニックになってる人もいましたが、この時の%bを見ると、買われすぎの1を大きく超えているのがわかります。まさに警戒すべきタイミングだったわけです。

しかしこの暴落は見事にボリンジャーバンドの下限で止まります。ボリンジャーさん凄すぎますね。

同じ場所を日足でみると、下限どころか中心線にすら戻っていません。

日足の%bは0.75できっちり反発していました。

 

日足では11月15日から12月17日の暴落までの1ヶ月近く、%bは強い上昇トレンドを示す0.75~1あるいは1以上のところを推移していました。

この間、ビットコインは80万円程度から220万円まで大暴騰を見せました。

 

 

筆者は20本EMA(指数平滑移動平均線)も同時に表示させることで、中心線の手前で再びトレンド方向に動く際のエントリーチャンスも逃さないようにしています。

基本は移動平均線を使ってのエントリーをしますが、ボリンジャーバンドもトレンドの把握にはかなり優秀なので%bを加えてより視覚的にわかりやすくする感じです。

 

15分足でトレードしている人でも、一度1時間足の%bがどうなっているかを見るのが良いでしょう。

 

ボリンジャーバンドは本来逆張りではなくトレンドフォロー型のインジケーターですが、%bの存在により、さらにボリンジャーバンドが本来は順張りに使うものだという事を実感できるかと思います。

 

%bに加えて、ボリンジャーバンド幅のインジケーターがあると鬼に金棒です。

ボリンジャーバンド幅のインジケーターはボリンジャーバンドワイズ等と呼ばれますが、これがあるとレンジ相場が簡単にわかります。レンジ相場になるとバンド幅の値が低い状態で横ばいになります。詳しくは説明しませんが、バンド幅のインジケーターもおすすめです。

 

↓MT4用のインジケーター

Bollinger Bands %b - MT4インジケーター

 

 

ボリンジャーバンドとMACDによるデイトレード ──世界一シンプルな売買戦略 (ウィザードブックシリーズ)

ボリンジャーバンドとMACDによるデイトレード ──世界一シンプルな売買戦略 (ウィザードブックシリーズ)

 

 

ボリンジャーバンドが何なのかについて

私はだいぶ前にボリンジャーバンドの存在を知ったのですが、当初はどんな意味があるインジケーターなのかよくわかりませんでした。

 

ボリンジャーバンド

現在の価格レートの位置を過去のローソク足20本分の値動きと比較して、相対的に高いのか低いのかを、標準偏差を用いて示してくれるものです。

 

ボリンジャーバンドの上に当たるくらいなら、統計学的に非常に高い位置にあるとわかりますし、下に当たるようなら非常に低い位置にあると判断されます。

 

加えて、ボリンジャーバンドの上と下の幅の変化を見ることで、直近の値動きの大きさもわかります。

 

 

つまり、上昇トレンドが発生すれば、「高い位置」もどんどん上がっていきますし、値動きがないレンジ相場なら高いボリンジャーバンドの上下はほとんど変化しません。

  

多くの人は2シグマを使います。

 

ボリンジャーバンド逆張り型のインジケーターというのは誤解です。

トレンドのテクニカル分析に使います。

ボリバンで逆張りをするより、サポートライン、レジスタンスライン、移動平均線一目均衡表の方がまだ勝率は高いのではないでしょうか。

 

そもそもボリンジャーバンドを作った本人が、「ボリンジャーバンドの上限を超えたら売り、下限を割り込んだら買いというものではない」と忠告をしています。

  

なぜ逆張りに使えないのかというと、あくまで過去20本の値動きを反映しているだけで、値動きは正規分布ではないからです。次の足が出た時にはボリンジャーバンドの幅が広がってさらに上あるいは下に伸びることもありえます。

 

例えばこれは1時間足ですが、矢印の場所でボリンジャーバンドの-2シグマを大きく割り込んでるので逆張りでロングしたとします。

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しかし、次の足はヒゲをつけてはいるものの、リアルタイムで見ていればエントリーした位置まで戻ってきてしまっているわけです。しかもそこからさらに下に行っている。

これを耐えて保有してられますか?

矢印のあたりのボリンジャーバンドは下向きではなくやや上向きです。それでもボリンジャーバンドを割り込んでからあの位置までしか戻せないわけです。10EMAにすら戻らない。

 

高速スキャルピングで数pipsを数分あるいはそれ以下で取っていくような事をするのなら話は別ですが、ボリンジャーバンド逆張りするのリスクはかなり高いといえるでしょう。

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